Arrependimento bayesiano
Na teoria dos jogos estocásticos , arrependimento bayesiano é a diferença esperada ("* arrependimento ") entre a utilidade de uma estratégia bayesiana e a da estratégia ótima (aquela com o maior retorno esperado).
O termo Bayesiano se refere a Thomas Bayes (1702-1761), que provou um caso especial do que agora é chamado de teorema de Bayes , que forneceu o primeiro tratamento matemático de um problema não trivial de análise estatística de dados usando o que agora é conhecido como Bayesiano inferência .
Economia
Este termo tem sido usado para comparar uma estratégia de compra e manutenção aleatória com os registros de traders profissionais. Este mesmo conceito recebeu vários nomes diferentes, como observa o New York Times:
"Em 1957, por exemplo, um estatístico chamado James Hanna chamou seu teorema de arrependimento bayesiano. Ele foi precedido por David Blackwell, também estatístico, que chamou seu teorema de caminhadas aleatórias controladas. Outros artigos posteriores tiveram títulos como 'Em pseudo-jogos' , 'Como jogar um jogo desconhecido', 'Codificação universal' e 'Portfólios universais' ". [1]
Escolha Social (métodos de votação)
"Arrependimento Bayesiano" também foi usado como um termo alternativo para eficiência da utilidade social , ou seja, uma medida da utilidade esperada de diferentes métodos de votação sob um dado modelo probabilístico de utilidades e estratégias do eleitor. Nesse caso, a relação com Bayes não é clara, pois não há condicionamento ou distribuição posterior envolvida.
Referências
- ^ Kolata, Gina (05/02/2006). "Piedade do cientista que descobre o descoberto" . The New York Times . ISSN 0362-4331 . Recuperado em 27/02/2017 .